Índice de Força Relativa - RSI.
O que é o "Índice de Força Relativa - RSI"
O índice de força relativa (RSI) é um indicador de impulso desenvolvido pelo notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes durante um período de tempo específico para medir a velocidade e a mudança dos movimentos de preços de uma segurança. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo.
BREAKING Down 'índice de força relativa - RSI'
O índice de força relativa é calculado usando a seguinte fórmula:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Onde RS = Ganho médio de períodos ascendentes durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado /
O RSI fornece uma avaliação relativa da força do desempenho de preços recente de uma segurança, tornando-se assim um indicador de impulso. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O cronograma de tempo padrão para comparar períodos de até períodos de baixa é 14, como em 14 dias de negociação.
A interpretação tradicional e o uso do RSI são que os valores RSI de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando sobrecompra ou sobrevalorizada e, portanto, pode ser preparada para uma reversão de tendência ou retrocesso corretivo no preço. No outro lado dos valores de RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo.
Dicas sobre o uso do RSI Indicator.
Súbitos movimentos de grandes preços podem criar falsos compradores ou vender sinais no RSI. É, portanto, melhor usado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos.
Alguns comerciantes, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como comprar ou vender sinais, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompração e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevoo.
O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, pois o suporte ou resistência da linha de tendência coincide frequentemente com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI.
Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor ou valor baixo correspondente. A divergência de Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência alcista que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desenrolar da seguinte forma: uma segurança aumenta no preço para US $ 48 e o RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retrair ligeiramente para baixo, a segurança subseqüentemente faz uma nova alta de US $ 50, mas o RSI sobe apenas para 60. O RSI divergiu de forma baixista do movimento de preço.
Como negociar com RSI no mercado FX.
Ação de preço e Macro.
À medida que os traders aprofundam sua formação em Análise Técnica, eles freqüentemente começam uma jornada no caminho dos indicadores. Neste caminho são muitos indicadores, com muitas funções, usos e objetivos.
Alguns indicadores podem parecer funcionar melhor do que outros, dependendo dos objetivos do profissional; levando à popularidade desenfreada de muitos dos indicadores mais populares. No entanto, algo que deve ser esclarecido:
Um comerciante sábio me disse uma vez que os indicadores são apenas uma forma de uma fantasia. média móvel. Com certeza, os indicadores usam movimentos de preços passados para construir seu valor indicador; muito parecido com uma média móvel.
E como os preços passados não podem prever movimentos de preços futuros, o que uma interpretação complicada desses movimentos passados (como a de um indicador) faz para um comerciante?
Bem, enquanto os indicadores nunca serão perfeitamente preditivos de futuros movimentos de preços e ndash; eles certamente podem ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada em probabilidades, em um esforço para conseguir o que querem do mercado.
Neste artigo, vamos discutir um dos indicadores mais populares em Análise Técnica: RSI, ou o Índice de Força Relativa.
O que entra no RSI?
O Índice de Força Relativa medirá as variações de preço nos últimos X períodos (com X sendo a entrada que você pode inserir no indicador).
Se você definir o RSI de 5 períodos, ele medirá a força desse movimento de preços de velas em relação aos 4 anteriores (para um total dos últimos 5 períodos). Se você usar o RSI em 55 períodos, estará medindo a força ou fraqueza das velas nos últimos 54 períodos. Quanto mais períodos você usa, o & lsquo; mais lento & rsquo; o indicador parecerá reagir às recentes mudanças nos preços.
A imagem abaixo mostrará 2 indicadores RSI: o RSI superior é configurado com 5 períodos e o inferior em 55 períodos. Observe quanto mais errático os 5 períodos de RSI são comparados aos 55 períodos. Isso ocorre porque o indicador está mudando muito mais rápido devido ao menor número de entradas usadas para calcular seu valor.
RSI de 55 períodos (na parte inferior em azul) e RSI de 5 períodos (acima em vermelho)
O que RSI pode nos dizer?
Como um oscilador, o RSI irá ler um valor entre um e 100, e nos informará de quão forte ou fraco foi o preço excedido nos períodos observados. Se o RSI estiver lendo abaixo de 30, os comerciantes interpretarão frequentemente isso para significar que a ação de preço foi fraca e o ativo que está sendo traçado pode ser & lsquo; oversold. & Rsquo;
Se o RSI estiver lendo acima de 70, a ação do preço terá sido forte e o preço poderá ser comprado em excesso.
Criado por James Stanley.
Uso básico do RSI.
Como o indicador pode mostrar condições potencialmente sobre-compradas ou sobre-vendidas, os investidores muitas vezes levarão isso um passo adiante para procurar possíveis reversões de preços.
O uso mais básico do RSI é comprar para comprar quando o preço cruza e ao longo do nível 30, com o pensamento de que o preço pode estar se afastando do território de sobrevenda com força de compra, já que o preço já foi tomado muito baixo. A imagem abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado por James Stanley.
Pit-falls of Trading com RSI.
Inerentemente, o índice de força relativa apresenta uma falha para os comerciantes que tentam empregar o uso básico do indicador.
RSI, por sua natureza, procura inversões de preço. Ao comprar quando o RSI ultrapassa 30 ou "super vendido", & rsquo; os comerciantes estão comprando um mercado que já estava indo para baixo; intrinsecamente um comércio contra-tendência. E se um comerciante estiver vendendo quando o RSI cruza abaixo de 70, o mercado tem aumentado o suficiente para ser & lsquo; over-bought & rsquo; e o comerciante está iniciando uma posição de venda.
Se o mercado estiver variando, isso pode ser um traço desejável em um indicador, pois os comerciantes geralmente podem procurar iniciar entradas em um intervalo com RSI. No entanto, se o mercado estiver variando, os resultados podem ser desfavoráveis à medida que o preço continua a se mover na direção de tendências, deixando os comerciantes que abriram negociações na direção oposta em uma posição comprometida. A imagem abaixo ilustra mais esta situação:
Criado por James Stanley.
Como você pode ver no gráfico acima, o preço foi muito importante quando quatro disparadores de venda de RSI diferentes ocorreram (todos circulados em vermelho). Apesar do fato de que esses disparadores de venda aconteceram, o preço continuou a aumentar. Se os comerciantes tivessem aberto posições curtas com esses gatilhos, estarão na posição precária de gerenciar um comércio perdedor.
Talvez mais preocupante seja o fato de que alguns comerciantes não estão usando paradas em suas posições de negociação, e o comerciante que procura vender um mercado comprado demais porque o RSI se movia abaixo dos 70, pode encontrar perdas comerciais significativas como a força que originou o indicador para ler acima de 70 continua a carregar preços mais elevados.
Ao negociar com RSI, o gerenciamento de riscos é de extrema importância & ndash; Como as tendências podem se desenvolver a partir de intervalos, e os preços podem se mover contra o comerciante por um longo período de tempo.
Em nosso próximo artigo, nós veremos como os comerciantes podem tentar compensar esta armadilha do RSI ao negociar estratégias de tendências.
--- Escrito por James B. Stanley.
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Cryptocurrency Investment Guide: Momentum e RSI.
Em 2017, Crypto Markets continua a tendência mais alta com Momentum.
É evidente que as criptografia têm estado em um mercado de tendências nos últimos dois anos, ou alguns argumentam, desde a sua criação. Todos os $ 1000 investidos em uma cesta de Bitcoin, Ethereum e Litecoin no início de janeiro de 2017 se transformariam em US $ 18.000 em apenas 11 meses; completamente inédito quando comparado aos retornos lançados por ativos mais tradicionais, como ações, títulos ou commodities.
O Crypto retorna sobre as ações.
Felizmente, para os recém-chegados ao espaço e aos jogadores institucionais, a grande vantagem nas criptografia pode ser sustentável por mais dois ou três anos, já que as tecnologias de cadeias de blocos começam a interromper os modelos de negócios para toda uma gama de indústrias; de bancos para cadeia de suprimentos, saúde, jurídicos, governamentais e de marketing, entre inúmeras outras que nem sequer consideram essa escrita.
Muitos investidores renomados já alegaram que o espaço criptográfico está em uma bolha, o que implica que possíveis desvantagens são iminentes. No entanto, para cada gota que ocorreu, a criptoeconomia manteve sua tendência a longo prazo e a desvantagem se recuperou. O gráfico abaixo mostra com facilidade que os mercados criptográficos devem apreciar mais 20 vezes para alcançar a magnitude da bolha dotcom a partir de 2000.
Mercado de criptografia versus a bolha Dotcom.
Os mercados de cripto contingente continuam a se apreciar a uma taxa acima da média; Isso sugere que devemos aplicar estratégias de negociação de crescimento que busquem ganhos ao capitalizar a absorção de retornos anormais. Esses tipos de estratégias que se concentram em usar o Momentum e o Índice de Força Relativa (RSI) podem facilmente beneficiar os investidores que buscam vencer o mercado em bases absolutas e ajustadas ao risco. Vamos dar uma olhada no que essas estratégias podem oferecer aos investidores.
O que é Momentum Investing?
Momentum investing tem sido um conceito bastante novo que evoluiu a partir de padrões cíclicos e estruturais na economia global em uma série de mercados de segurança tradicionais, incluindo ações, commodities e FX. Os estudiosos têm estudado e escrevendo estratégias de impulso desde o início dos anos 90.
Se quisermos desenhar o paralelo com, digamos, corridas de cavalos, o impulso de investimento diz que você deve apostar no cavalo que veio primeiro na corrida anterior. O investimento de Momentum pode ser resumido nos dois seguintes princípios:
A compra de ativos de melhor desempenho dos 3, 6, 9 ou 12 meses anteriores pode resultar em lucros anormais após a realização de cada portfólio por 3, 6, 9 ou 12 meses. A perda de ativos com pior desempenho nos últimos 3, 6, 9 ou 12 meses pode resultar em retornos anormais após a manutenção de cada portfólio por 3, 6, 9 ou 12 meses.
O whitepaper composto pela equipe AxionV encontrou a validade do impulso investindo quando se trata dos mercados de criptografia também. Conforme encontrado pela análise do whitepaper, as estratégias de investimento de momentum superam o benchmark geral do mercado de criptografia com base no retorno absoluto e ajustado ao risco.
Aplicação do Momentum.
Qual é a melhor maneira de identificar o token de melhor desempenho no período anterior, digamos no mês anterior?
Investir tem preços diários históricos para algumas das principais criptografia, como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Litecoin (LTC). Examinar o comportamento dos preços dos pares BTC-USD, ETH-USD e LTC-USD no último mês lhe daria um retorno mensal para essas três moedas criptografadas.
Depois de descobrir o desempenho mensal da BTC, ETH e LTC, é hora de decidir sobre o peso da alocação. É uma arte, não uma ciência, para decidir qual alocação funciona melhor. Se você tentar a alocação de peso sugerida na tabela abaixo com o reequilíbrio mensal, a estratégia de impulso traria os seguintes resultados desde setembro de 2015.
O que é o RSI e como é possível otimizar os retornos?
Conforme demonstrado anteriormente, o impulso único a investir tem evidências para melhorar substancialmente os ganhos de capital. No entanto, os ganhos podem ser otimizados ainda mais, adicionando outro oscilador de momentum interessante.
O índice de força relativa (RSI) é um indicador técnico utilizado na análise dos mercados financeiros. Pretende-se traçar a força e a fraqueza atuais e históricas de um ativo ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. O RSI oscila entre 0 e 100. Tradicionalmente, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Assim, nos mercados de reversão média, o ativo deve ser vendido quando o nível RSI é superior a 70 e o ativo deve ser comprado quando o nível RSI é inferior a 30.
Quando se trata de mercados de tendências, os ativos de sobrecompra tendem a manter o aumento de capital e os ativos de sobrevenda tendem a continuar caindo do penhasco. Assim, o oscilador RSI pode ajudar a indicar momentos de interesse adicional dos investidores e capitalizar a excitação do mercado a mais curto prazo.
A maneira mais rápida de aprender a calcular o índice RSI é seguindo um dos tutoriais on-line, como o que está localizado no seguinte link; Aqui é como calcular o RSI com um período de rolamento de 14 dias. Vamos adicionar mais um recurso à análise do índice RSI.
Os mercados de criptografia estão tendendo a uma inclinação bastante íngreme, dificultando a distinção entre upswings e downswings de curto prazo de cryptocurrencies individuais. É uma boa idéia construir o RSI de retornos ajustados no mercado para cada token em nossa análise para obter uma visão mais precisa dos ativos temporariamente sobrecompra e sobrevenda com o indicador RSI. Se subtramos o retorno médio do mercado, o que poderia ser calculado calculando os retornos de uma cesta de cripto com, digamos, 80% alocados em BTC, 16% em ETH e 4% em LTC (de acordo com a comparação áspera do limite de mercado desses três tokens) , e depois computa o oscilador RSI, a taxa de sucesso seria um pouco mais previsível.
COMBINANDO MOMENTUM E RSI.
Agora, como temos dois indicadores, impulso e RSI, poderemos usar a tabela a seguir para atribuir pesos a criptografia em um portfólio.
Os resultados do retorno absoluto versus retorno ajustado ao risco podem ser encontrados em um gráfico abaixo. O que é interessante é a estratégia comercial de Momentum & amp; O RSI mostrou não só o maior retorno absoluto, mas também o maior índice de Sharpe (ou retorno ajustado ao risco). Tudo o que exigiu foi um reequilíbrio mensal da cesta com base na estratégia de investimento Momentum e subsequentes trades de curto prazo sinalizados pelo oscilador RSI.
Os pesos sugeridos fornecidos neste guia não são tijolos e argamassa. No teste de volta, experimente as proporções de alocação e veja quais resultam em maior retorno ajustado ao risco. O retorno absoluto deve ser secundário, uma vez que os comerciantes e investidores de sucesso são aqueles que têm seu gerenciamento de risco no lugar.
Com base em estratégias RSI e Momentum combinadas em um mercado como cryptocurrency, podemos antecipar um ganho maior de quase duas vezes (1,93 vezes exatamente) os ganhos ao longo de um período de dois anos do que apenas investir e segurar uma cesta de criptografia. Note, isso implica reequilíbrio mensal, não negociação de dia ou negociação de posição. Nosso índice de Sharpe minimiza o risco de queda para maior volatilidade momentânea e realmente supera o outro. Embora o fato de o mercado ter visto ganhos, nosso índice de Sharpe ainda supera apenas um impulso ou uma cesta de "comprar e segurar" com um aumento de 3,6 por cento para o Rácio Sharpe.
Para os investidores que desejam exposição a este espaço com ganhos ajustados e desvantagens limitadas, é imperativo que estratégias avançadas e até análises técnicas da velha escola sejam usadas. Nada vale uma diversificação sólida e gerenciamento de riscos para alcançar o crescimento a longo prazo, não importa quão volátil seja um mercado.
Co-autoria de Morgan Hill.
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Como eu uso o Índice de Força Relativa (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex?
O índice de força relativa (RSI) é mais comumente usado para indicar condições temporárias de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia intradiária de negociação forex pode ser concebida para tirar proveito das indicações do RSI de que um mercado está amplamente expandido e, portanto, provavelmente retraitar.
O RSI é um indicador técnico amplamente utilizado, um oscilador que indica que um mercado está sobrecompra quando o valor de RSI é superior a 70 e indica condições de sobrevoque quando as leituras de RSI são menores de 30 anos. Alguns comerciantes e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e 20 . Uma fraqueza do RSI é que os movimentos de preços súbitos e acentuados podem fazer crescer repetidamente para cima ou para baixo e, portanto, é propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum que o preço continue a se estender muito além do ponto em que o RSI primeiro indica que o mercado está sendo sobrecompra ou sobrevendido. Por esta razão, uma estratégia de negociação usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos.
O seguinte é uma estratégia intradiária de negociação forex que emprega o RSI e pelo menos um indicador de confirmação adicional:
• Monitorar o RSI para leituras indicando que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda.
• Consulte outros indicadores de impulso ou tendência para confirmar sinais de um retracement iminente. Por exemplo, se o RSI mostra leituras de sobrevenda, um retracement para o lado positivo é antecipado.
• Apenas inicie uma negociação que procure lucrar com um retracement caso se encontrem essas condições adicionais:
1. A divergência de convergência média móvel (MACD) mostrou divergência com o preço (por exemplo, se o preço tiver feito uma nova baixa, mas o MACD não foi e virou de um downslope para um upslope), ou.
2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um possível retracement.
• Se as condições acima são atendidas, então inicie o comércio com uma ordem de perda de perdas, além do preço recente baixo ou alto, dependendo se o comércio é um comércio de compra ou venda, respectivamente.
• O objetivo de lucro inicial pode ser o nível de suporte / resistência identificado mais próximo.
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